Bollinger Bånd Ema

Keltner Channels. Keltner Channels. Keltner Channels er volatilitetsbaserte konvolutter satt over og under et eksponentielt bevegelige gjennomsnitt. Denne indikatoren ligner på Bollinger Bands, som bruker standardavviket til å sette bandene. I stedet for å bruke standardavviket bruker Keltner Channels gjennomsnittet True Range ATR for å angi kanalavstand. Kanalene er vanligvis satt to gjennomsnittlige True Range-verdier over og under 20-dagers EMA. Eksponensielt glidende gjennomsnitt dikterer retning og gjennomsnittlig True Range-settbreddebredde. Keltner Channels er en trend-indikator som brukes til å identifisere reverseringer Kanalbrudd og kanalretning Kanaler kan også brukes til å identifisere overkjøpte og oversoldte nivåer når trenden er flat. I sin bok fra 1960, Hvordan tjene penger på varer, introduserte Chester Keltner ti-dagers flytende gjennomsnittlig handelsregel som krediteres som den opprinnelige versjonen av Keltner Channels Denne originale versjonen startet med en 10-dagers SMA av den typiske prisen som midtlinjens 10-dagers SMA i High-Low-serien ble lagt til og trukket fra for å angi de øvre og nedre kanalene Linda Bradford Raschke introduserte den nyere versjonen av Keltner Channels på 1980-tallet. Som Bollinger Bands brukte denne nye versjonen en volatilitetsbasert indikator, Gjennomsnittlig True Range ATR, for å angi kanalbredde, bruker denne nyere versjonen av Keltner Channels. Det er tre trinn for å beregne Keltner Channels Først, velg lengden for eksponentielt glidende gjennomsnitt. For det andre, velg tidsperioder for gjennomsnittlig True Range ATR Tredje, velg multiplikatoren for gjennomsnittlig sann rekkefølge. Eksemplet ovenfor er basert på standardinnstillingene for SharpCharts. Fordi gjennomsnittlig lagringspris vil flytte, vil et lengre glidende gjennomsnitt ha mer lag og et kortere glidende gjennomsnitt vil ha mindre lag ATR er grunnleggende volatilitetsinnstilling Korte tidsrammer , for eksempel 10, produserer en mer flyktig ATR som svinger som 10-periodeers volatilitet ebbs og strømmer. Langere tidsrammer, slik en 100, jevne disse fluktuasjonene til pr utløser en mer konstant ATR-lesing. Multiplikatoren har mest innflytelse på kanalbredden. Bare ved å endre fra 2 til 1, reduseres kanalbredden i en halv. Økning fra 2 til 3 vil øke kanalbredden med 50.Her sa diagrammet viser tre Keltner-kanaler satt til 1 , 2 og 3 ATRer vekk fra det sentrale bevegelige gjennomsnittet Denne spesielle teknikken har vært fortalte av Kerry Lovvorn for mange år. Tabellen over viser standard Keltner kanaler i rødt, en bredere kanal i blått og en smalere kanal i grønt De blå kanalene ble satt tre gjennomsnittlige True Range-verdier over og under 3 x ATR De grønne kanalene brukte en ATR-verdi Alle tre deler 20-dagers EMA, som er den stiplede linjen i midten. Indikatorvinduene viser forskjeller i gjennomsnittlig True Range ATR for 10 perioder, 50 perioder og 100 perioder Legg merke til hvordan den korte ATR 10 er mer flyktig og har det bredeste området. I kontrast er 100-tids ATR mye jevnere med et mindre volatilt område. Indikatorer basert på kanaler, bånd og konvolutter a re designet for å omfatte mest pris handling Derfor beveger seg over eller under kanalen linjer beretter oppmerksomheten fordi de er relativt sjeldne Trender begynner ofte med sterke trekk i en eller annen retning En overspenning over den øvre kanallinjen viser ekstraordinær styrke, mens et fall under lavere kanallinje viser ekstraordinær svakhet. Slike sterke trekk kan signalere slutten på en trend og begynnelsen av en annen. Med et eksponentielt bevegelige gjennomsnitt som grunnlag, er Keltner-kanaler en trend-indikator. Som med glidende gjennomsnitt og trend-indikatorer, slår Keltner Channels pris handling Retningen av glidende gjennomsnitt dikterer kanalens retning Generelt er en nedtrend tilstede når kanalen beveger seg lavere, mens en opptrend eksisterer når kanalen beveger seg høyere Trenden er flat når kanalen beveger seg sideveis. En kanal opptur og pause over den øvre trendlinjen kan signalere starten på en opptrinn En kanalnedtur og bryte under det nedre treet ndline kan signalisere starten av en nedtrend Noen ganger tar en sterk trend ikke seg etter en kanalbrudd og prisene svinger mellom kanallinjer. Slike handelsområder er markert med et relativt flytende gjennomsnitt. Kanalgrensene kan da brukes til å identifisere overkjøpte og oversoldte nivåer for trading purposes. Versus Bollinger Bands. There er to forskjeller mellom Keltner Channels og Bollinger Bands Først, Keltner Channels er jevnere enn Bollinger Bands fordi bredden på Bollinger Bands er basert på standardavviket, som er mer flyktig enn gjennomsnittlig True Range ATR Mange anser dette for et pluss fordi det skaper en mer konstant bredde. Dette gjør at Keltner Channels passer godt for trenden etter og trendidentifisering. Keltner Channels bruker også et eksponentielt glidende gjennomsnitt som er mer følsomt enn det enkle glidende gjennomsnittet som brukes i Bollinger Bands The diagrammet nedenfor viser Keltner kanaler blå, Bollinger Bands rosa, gjennomsnittlig True Range 10, Standardavvik 10 og Standardavvik 20 for sammenligning Legg merke til hvordan Keltner-kanalene er jevnere enn Bollinger-båndene Merk også hvordan standardavviket dekker et større område enn gjennomsnittlig True Range ATR. Tabellen nedenfor viser Archer Daniels Midland ADM som starter en uptrend som Keltner Channels dukker opp og aksjemarkedet over den øvre kanallinjen ADM var i en klar nedgang i april-mai da prisene fortsatte å gjennomsyre den nedre kanalen. Med en sterk oppstramming i juni gikk prisene over den øvre kanalen og kanalen oppsto til start en ny opptret Legg merke til at prisene holdt over den nedre kanalen på dips tidlig og sent i juli. Selv med en ny opptrend etablert, er det ofte forsiktig å vente på en tilbaketrekking eller bedre inngangspunkt for å forbedre forholdet mellom belønning og risiko Momentum oscillatorer eller andre indikatorer kan da brukes til å definere oversold-avlesninger. Dette diagrammet viser StochRSI en av de mer sensitive momentum-oscillatorene, dypping under 20 for å bli oversold minst tre ganger i løpet av opptrenden De etterfølgende kryssene tilbake over 20 signaliserte en gjenopptakelse av opptrenden. Det andre diagrammet viser Nvidia NVDA som starter en downtrend med en skarp nedgang under den nedre kanallinjen. Etter denne første pause, oppnådde bestanden motstanden nær 20 - dags EMA-midtlinje fra midten av mai til begynnelsen av august Manglende evne til å komme enda nær den øvre kanallinjen viste sterkt nedadrettet trykk. En 10-årig Commodity Channel Index CCI er vist som momentum-oscillatoren for å identifisere kortsiktige overkjøpsforhold. over 100 anses å være overkjøpt En etterfølgende flyt tilbake under 100 signaler en gjenopptakelse av downtrend Dette signalet fungerte bra frem til september. Disse mislykkede signalene indikerte en mulig trendendring som ble bekreftet med en pause over den øvre kanallinjen. Når et handelsområde eller flat handelsmiljøet har blitt identifisert, kan handelsfolk bruke Keltner-kanalene til å identifisere overkjøpte og oversolle nivåer. Et handelsområde kan b e identifisert med et flatt bevegelige gjennomsnitt og gjennomsnittlig retningsindeks ADX Tabellen nedenfor viser at IBM svinger mellom støtte i 120-122-området og motstand i området 130-132 fra februar til slutten av september. Den 20-dagers EMA, mellomlinjen, forsinket prisoppgave, men flatet ut fra april til september. Indikatorvinduet viser ADX svart linje som bekrefter svak utvikling Lav og fallende ADX viser svak trend Høy og økende ADX viser en sterk trend ADX var under 40 hele tiden og under 30 mesteparten av tiden Dette reflekterer fraværet av trend Også merk at ADX toppet i begynnelsen av juni og falt til slutten av august. Med utsiktene til en svak trend og handelsspekter kan handelsmenn bruke Keltner Channels til å forutse reverseringer. Legg merke til at kanalen linjer faller ofte sammen med diagramstøtte og motstand IBM dyppet ned under den nedre kanallinjen tre ganger fra slutten av mai til slutten av august. Disse dypene ga lavrisikostiggeringspunkter Lageret klarte ikke å nå opp per kanal linje, men ble nær som den reverserte i motstandssonen. Disney-diagrammet viser en lignende situasjon. Keltner-kanaler er en trend som følger indikator designet for å identifisere den underliggende trenden. Trendidentifikasjon er mer enn halvparten av kampen Trenden kan være oppe, ned eller flat Ved hjelp av metodene som er beskrevet ovenfor, kan handelsmenn og investorer identifisere trenden for å etablere en handelspreferanse. Bullish handler er favorisert i en uptrend og bearish handler er favorisert i en downtrend. En flat trend krever en mer skummel tilnærming fordi prisene ofte topper på øvre kanallinje og trough på den nederste kanallinjen Som med alle analyseteknikker, bør Keltner Channels brukes sammen med andre indikatorer og analyser Momentum-indikatorer gir et godt supplement til trend-følgende Keltner Channels. Keltner Channels finnes i SharpCharts as en prisoverlegg Som med et glidende gjennomsnitt, bør Keltner Channels vises på toppen av et pristilbud Ved valg av indikator Fra rullegardinlisten vil standardinnstillingen vises i parametervinduet 20,2 0,10 Det første nummeret 20 angir perioder for eksponentielt glidende gjennomsnitt. Det andre nummeret 2 0 er ATR-multiplikatoren. Det tredje nummer 10 er antallet av perioder for gjennomsnittlig True Range ATR Disse standardparametrene angir kanalene 2 ATR-verdier over under 20-dagers EMA. Brukere kan endre parametrene slik at de passer til kartleggingsbehovet. Klikk her for et levende eksempel. Utover etter Bullish Keltner Channel Breakout Denne skanningen ser etter aksjer som brøt over sin øvre Keltner Channel 20 dager siden for å bekrefte eller etablere en uptrend. Den nåværende 10-tiden CCI er under -100 for å indikere en kortsiktig oversold tilstand. Overbought etter Bearish Keltner Channel Breakout Denne skanningen ser etter aksjer som brøt under deres lavere Keltner Channel 20 dager siden for å bekrefte eller etablere en downtrend Den nåværende 10-tiden CCI er over 100 for å indikere en kortsiktig overkjøpt tilstand. Ytterligere Study. Bollinger Bands Introduksjon. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive tradingband og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig for å sammenligne prishandlinger med virkningen av indikatorer for å komme frem til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Band består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd. Intervallet mellom øvre og lavere bånd og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få 22 Bollinger Band regler. få sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februari 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Our Nåværende utsikt for amerikanske aksjer er ganske positivt. Vi forventer høyere priser over mellomperioden. Markedsinternt er sterkt, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker interesse Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke eksisterende. Gjennomgang i media er ofte negativ , noe som tyder på at vår bullish mening ikke er i nærheten av å være universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter thi s Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. Et annet potensielt negativt, økende renten, ser ikke ut til å få noen trekkraft. Bollinger Bands Funksjoner. Trinnbånd, som er linjer plottet inn og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisutviklingen nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de kraftigste konseptene som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de gjør det ikke, som det vanligvis antas å være , gi absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører båndene. Hva de gjør er å svare på det stående spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Med denne informasjonen kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved å bruke indikatorer til Bekreft pris handling. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur, er i The Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegning av glattede konvolutter rundt pris til hjelp i syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruk av forskjellige konvolutter for sykluser av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, idet konseptet med å skifte en flytte gjennomsnittet opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen som er blitt populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange. Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industriell Gjennomsnittlig DJIA Gjennomsnittlig brukt er et 21-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er stra ightforward Først beregner du og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Deretter beregner du det nedre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin of Bomar Securities, som i forsøk på å finne en måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere, foreslo at båndene skal konstrueres for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor flyttet 3 og ned med 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på th e-båndene er forskjellige for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyveflyt vil øvre båndbredde ekspandere og nedre båndbredde vil trekke seg. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare varierer den totale båndbredden over tid, forskyvningen rundt de gjennomsnittlige endringene også. Å skje markedet er det som skjer, alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre. I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indekseringshandel begynte, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabel Til volatilitet så vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg testet noen antall volatilitetsforanstaltninger før du valgte standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av dens følsomhet overfor ekstreme avvik Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standard devia satser over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes for det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at det er beskrivende av mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi i å vurdere ulike pristiltak Den typiske prisen, høyt lavt nært 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen om handelsbånd til bruk av sluttpriser for bygging av band Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like godt. Fokusering på mellantendensen gir en tilnærming til kort - og langsiktige arenaer for referanse Ence er et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10- dagberegninger og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere det riktige gjennomsnittet er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittet trengs av korrigeringen, er gjennomsnittet for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet , så gjennomsnittet er for langt Et gjennomsnitt som er riktig valgt, gir støtte langt oftere enn det er ødelagt Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder ts og problemer, ville jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt på. 50 perioder, to og tiende standardavvik er et godt valg, mens 10 og 10 tiår gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller , periodernes natur er uvesentlig, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper and Lower Bands Trading Band svarer på Spørsmålet om prisene er høy eller lav på en relativ basis Saken er faktisk sentrert på setninger en relativ basis Trading bånd gir ikke absolutt kjøp og salg signaler bare ved å ha blitt rørt heller, de gir et rammeverk innenfor hvilken prisen kan være relatert til indikatorer. Sommere eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra en glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler ved sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor bandene. Hvis prislappene øker band - og indikatorhandling bekrefter det, ingen salgssignal genereres Hvis prismerkene imidlertid ikke angir øvre bånd og indikatorhandling, så er det divergerer vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet er et fortsettelsessignal dersom et kjøpssignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innenfor bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor ba nds etterfulgt av en andre topp inne i båndene utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre push går til en nominell ny høy Selvfølgelig er den omvendte sanne for lavt. Betydelig bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor band I motsetning til stokastikk, som er begrenset med 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på lavere bånd Over 100 er vi over de øvre bandene og under 0 er vi under det nedre band. close - lower band. upper band - lower band. Indicator b lar oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor push down, anta vi komme til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På t han presser seg ned til noe lavere prisnivå etter en rally, b faller bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prisaktivitet i bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre var lav laget i bandet Kjøpesignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpsignal. opperbånd - lavere band. Bånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, den resulterende tilnærmingen til markedene blir kraftig båndbredde, en annen indikator som er avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som en prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i Den aller nærmeste fremtiden For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig blir i gang, av wh Januar 1991 er et godt eksempel. Feilsøking Multikollinearitet En kardinalregel for den vellykkede bruken av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer. Multikollinearitet er rett og slett flere teller av samme informasjon. Bruk av fire forskjellige indikatorer, som alle kommer fra samme serie sluttkurs for å bekrefte hverandre er et perfekt eksempel. En indikator utledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men å kombinere RSI, flyttet gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukt lignende tidspaneler ville ikke Her er imidlertid tre indikatorer som skal brukes med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. I lys av indikatorer utledet av pris alene, er RSI et godt valg. Lukkepriser og volum kombineres for å produsere på - balanse volum, et annet godt valg Til slutt kombinerer prisklasse og volum for å produsere penger f lavt, igjen et godt valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy Mange andre kunne også blitt valgt. MACD kunne erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg til bruk med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du vet vel For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge den ikke er colinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for å skape fullt adaptive handelsband Følgende regler som omhandler bruken av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon o f høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøps - og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, følelser, åpen interesse, intermarkedsdata osv. Hvis mer enn en indikator er brukt, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. For eksempel kan en momentumindikator utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klargjøre rene prismønstre som M tops og W bottoms, momentum skift, etc. Tags av bandene er bare at, merker ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE et selgesignal i seg selv En merket til det nedre Bollinger Band er IKKE i seg selv et kjøpssignal. I trendmarkeder kan prisen og gjør det gå oppover det øvre Bollinger Band og nedover den nedre Bollinger Band. Clos es utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettelsessignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger og to standardavvik for bredden av båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Det bør i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent pris inneslutning Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. På samme måte, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen ion og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponensielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt skal brukes både for mellombåndet og ved beregning av standardavvik . Lag ingen statistiske antagelser basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Distribusjonen av sikkerhetspriser er ikke-normal, og den typiske utvalgsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk betydning. I praksis er det typisk vi finn 90, ikke 95, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.